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私募5月份戰績:程序化期貨策略勇奪桂冠

2019-06-14來源:證券日報 網友評論(0)

  《證券日報》記者根據格上理財發布的最新數據了解到,今年5月份全市場私募產品平均收益為-3.07%,程序化期貨策略以1.61%的平均收益奪冠,定向增發策略則以-4.91%的平均收益位于末端。

  同時,5月份新備案私募管理人57家,其中證券類私募管理人13家,較4月份的20家持續下降;從機構投資者視角看,百億元級私募在很大程度上青睞高端集成電路和醫藥生物;股票策略在10億元-20億元規模的機構月度平均表現最佳。

  分析人士指出,一方面由于大體量資金在震蕩下跌的市場行情中,調倉靈活度受限;另一方面,則是小規模股票策略中統計包含部分量化策略,量化策略在震蕩行情下收益較為樂觀,對整體表現起到上拉作用。

  百億元級私募平均收益為-5.04%

  在A股指數維持震蕩行情下, 5月份私募戰績表現出不同程度的優劣勢。《證券日報》記者根據格上理財最新發布的數據了解到,5月份全市場私募產品平均收益為-3.07%,程序化期貨策略以1.61%的平均收益領跑,定向增發策略則以-4.91%的平均收益位于末端。從私募機構整體表現而言,量化相關策略表現最佳,策略平均收益排名前三的分別是程序化期貨(+1.61%)、阿爾法策略(+0.72%)、套利策略(+0.65%);平均收益位于末位的則是股票策略(-4.49%)和定向增發策略(-4.91%)。

  今年以來截至5月末,十大策略仍均取得正收益。股票策略以15.01%的平均收益位于各策略業績榜榜首;債券策略平均收益3.04%,位于十大策略底部。

  記者通過梳理發現,管理規模超過百億元的私募,其5月份平均收益為-5.04%,今年以來的平均收益為15.01%;管理規模在50億元至100億元的私募,5月份平均收益為-5.21%,今年以來的平均收益為12.89%;管理規模在20億元至50億元的私募,5月份平均收益為-5.55%,今年以來的平均收益為19.85%;管理規模在10億元至20億元的私募,5月份平均收益為-4.42%,今年以來的平均收益為16.51%。

  分析人士指出,5月份主要指數在經歷了年初急速上漲后,在外部因素刺激下下跌明顯,股票策略私募產品整體同樣表現不佳。從10億元以上機構分規模來看,規模較大者整體表現相對不佳,一方面,是由于大體量資金在震蕩下跌的市場行情中,調倉靈活度受限;另一方面,則是小規模股票策略中統計包含部分量化策略,量化策略在震蕩行情下收益較為樂觀,對整體表現起到上拉作用。

  在管理人和產品備案方面,5月份新備案私募管理人57家,其中證券類私募管理人13家,較4月份的20家持續下降;相較于2018年同期(38家)下降65.79%,降幅與4月份接近。5月份繼續無新成立的證券類私募管理人。同時,5月份在中基協新備案私募產品1666只,其中新備案證券類私募產品1298只,占比77.91%,這一數量較去年同期上漲42.48%,環比4月份下降20.07%。

  數據顯示,今年1月份-5月份,新成立證券類私募產品數分別是1只、1只、10只、248只、288只,盡管產品備案量有所減少,但成立量增加。

  調研數量環比降幅近兩成

  記者梳理數據發現,5月份共有823家私募機構參與調研,共調研1708次,較前一月份的2050次下降16.68%。從板塊分布來看,中小板和創業板個股是私募機構的調研重點。私募機構當月共調研上市公司1684家,其中,主板公司301家(占比17.87%)、中小板公司770家(占比45.72%)、創業板公司613家(占比36.40%)。

  具體來看,私募機構共同調研的前5只個股分別為立訊精密、海康威視、邁瑞醫療、南極電商、華測檢測,受機構關注度最高的前10家公司主要落在醫藥生物和電子行業,所屬板塊多為中小板和創業板。從數據統計來看,當月共有17家百億元級私募機構出動調研,涉及上市公司68家,環比前一月標的公司數量減少近一半。其中,調研上市公司最多的前3家私募分別是景林資產(21家)、凱豐投資(17家)、敦和資產(13家);調研量最少的分別是茂典資產(1家)和合晟資產(1家)。

  從百億元級私募機構的整體調研方向來看,5月份關注度最高的是電子計算機和醫藥生物行業。分析認為,受影響于5月份宏觀經濟數據在政策邊際退出背景下再現疲態,機構投資者轉向具有較大增長潛力、盈利能力能夠保持較高增速的行業挖掘投資機會,目前從機構投資者視角看,高端集成電路和醫藥生物很大程度上是核心高端科技集中領域。


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